Торговая система (ТС) — это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа. Торговые системы позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция. Для начала при создании торговой системы необходимо определить, на каких временных периодах можно работать, то есть определить рабочие таймфреймы. Большие ограничения при этом накладывает стартовый депозит и принципы управления капиталом. Длинные временные периоды характеризуются меньшим «финансовым шумом» по сравнению с более короткими. На этих периодах технический анализ более точен и дает меньше ложных сигналов. Они более предпочтительны для успешной работы, но требуют большего стартового депозита. На меньших периодах больше шума и, следовательно, технический анализ менее точен и дает больше ложных сигналов.
С небольшим стартовым депозитом не рекомендуется вести торговую деятельность ориентируясь на большие периоды, лучше попробовать с малых и средних. Большие периоды из-за своего масштаба менее наглядно отражают колебаниям цен. На самом деле эти колебания могут быть достаточно сильны, чтобы «съесть» весь стартовый депозит. Таким образом, первое ограничение, накладываемое на торговую систему — это стартовый депозит, определяющий выбор рабочего таймфрейма. Необходимо помнить, что настройки аналитических инструментов для каждого из периодов должны быть подобранны индивидуально. Кроме того, если анализ проводится на коротких периодах, необходимо максимально ужесточить требования к аналитическим инструментам.
Второй задачей торговой системы является определение с помощью технического анализа точки входа. В любой ТС при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом.
Например, при торговле «по тренду» определяем глобальный тренд. Даже если появляется сигнал на покупку при нисходящем тренде, в такой торговой системе открывать позицию нельзя.
Затем анализируется рыночная ситуация на периодах меньшего порядка. В конце концов, анализу подвергается рабочий период. Если возникает сигнал, подтверждаемый на больших периодах, можно сразу же открывать позицию. Однако для оптимального определения точки входа можно провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.
Самой важной, задачей ТС является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.
Стратегия Ценового Коридора
Многие трейдеры используют ценовые коридоры в торговле на Forex. Давайте сначала разберемся, что такое ценовой коридор. Представьте себе длинный коридор, где много закрытых дверей, вы - это цена, можно просто идти по коридору, а можно заглядывать в двери, вдруг там что-то интересное. Допустим,одна стенка коридора находится на уровне 1,3500, вторая на уровне 1,3750. Вы,как цена, долгое время колеблетесь между стенками, неудержимо двигаясь по коридору. Величина ваших шатаний, как цены, составляет двести пятьдесят пунктов. Данное расстояние и есть ценовой коридор. То есть как только, вы подходите к стенке - значению 1.3750, то замечаете у другой стены что-то интересное и двигаетесь к ней, цена начинает падать, а как только вы подходит к стенке - значению 1.3500, то на другой стороне что-то опять привлекает внимание, цена устремляется вверх. Цена может отскакивать от границ коридора, а может и отбиваться, не доходя до границ десять-двадцать пунктов, также может быть лжепробой уровня, но обычно они не случаются более чем на двадцать пунктов.
Если Вы увидели на графике коридор, то необходимо воспользоваться им в своих целях. Существует два варианта торговли с использованием ценового коридора: внутри коридора или на пробое. Со стратегией игры внутри коридора все ясно и понятно: как только график цены подходит к одной из стен коридора, необходимо открывать позицию, когда она подходит к другой стене, то необходимо позицию закрывать. После открытия позиции можно поставить ордер. Если использовать наш пример, то когда цена будет в районе 1.3500-1.3520, следует открывать длинную позицию, а как только цена достигнет значения 1.3730, то следует закрывать позицию. При открытии короткой позиции все наоборот.
Другим вариантом использования ценового коридора является игра на пробое. Суть ее состоит в том, что как только ценовой график пробивает одну из стен коридора, необходимо открывать позицию. Давно доказано, что при пробитии ценовым графиком стены коридора значение цены изменяется на величину коридора. Если опять же использовать наш пример, то когда ценовой график дойдет до уровня более 1.7520, необходимо открывать длинную позицию, и, как только профит составит двести-двести десять пунктов, следует закрыть позицию. При открытии короткой позиции нужно действовать наоборот.
Данная стратегия уже давно используется на рынке, и сотни раз была протестирована на исторических данных. Стратегию ценового коридора используют как начинающие трейдеры, так и более опытные участники рынка. Желаю всем удачи, пусть стенки коридора на вас не давят.
1-Стратегия торговли на новостях
2-Стратегия канальная
3-Стратегия на скользящих средних
4-Стратегия торговли в горизонтальном канале
5-Стратегия трендовая
6-Стратегия выхода люстры
