Циклы Ганна

Циклы также тесно связаны с понятием круга в 360 градусов и его делений. Основные циклы это: 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 225, 240, 270, 315, и 360 периодов. Для дневного периода эти циклы считаются по календарным дням, а не по торговым. Циклы этой продолжительности применяются на любом ТФ.

На недельном графике мы можем применять дополнительно 13 периодный цикл, 52 периодный цикл.

На месячном, дополнительным циклом будет 12-ти периодный.

Помимо этих циклов используются также 9-ти периодный и 144 периодный циклы - также на любом ТФ.

Также распространенным естественным циклом, является связанный с переходом земли из одного Кардинального знака Зодиака в другой. Кардинальными знаками считаются: Овен, Рак, Весы, Козерог. Соответственно даты вхождения Земли в эти знаки:

Овен – 21-23 марта

Рак – 21-23 июня

Весы – 21-23 сентября

Козерог – 21-23 декабря.

При работе с этими циклами стоит также уделять внимание датам, отстоящим на 15 дней/градусов от даты вхождения в знак: т।е। : 5-6 апреля, 5-6 июля, 5-6 октября, 5-6 января.

Как применять циклы

Совершенно не факт то, что рынок будет отрабатывать каждый из этих циклов в отдельности. Поэтому в применении ставится основной упор на «скопление» циклов построенных от различных вершин и впадин. Посмотрим на примере рынка золота.

Перенесемся в 31 мая 2005 года. Мы имеем впадину. Давайте рассчитаем вышеобозначенные циклы от этой точки, и в дальнейшем, при образовании новых экстремумов, будем считать эти циклы и от них. Для прогноза будем обращать внимание на скопление циклов «бьющих» в одну точку или рядом (+/- 2 дня).

На график нанесены вертикальные линии для точных скоплений (попадание день в день) и окрашенные прямоугольники для неточных скоплений (+/- 2 дня). Во внимание принимались скопления 2-х и более циклов от разных точек – вершин и впадин.

Для примера показан способ расчета первой разворотной точки: она составила 90 дней от минимума 31/05/2005 и 45 дней от минимума 15/07/2005, которые точно попадают на дату 29/08/2005. Заметьте что и 45 и 90 это значения кардинальных углов, которые всегда важны.

На графике:

Красные пунктирные вертикальные линии – Точные даты скопления циклов.

Синие прямоугольники – диапазон дат, на которые выпадает скопление циклов

Красные прямоугольники – даты входа Земли в кардинальные знаки зодиака

Окружности – точки, от которых считались циклы

P.S. Если честно, я сам удивлен точностью построенных циклов. Я не подбирал график, а взял первый который был перед глазами. И точку выбрал абсолютно случайно. Ндаа.. Ганн не перестаёт меня удивлять.

Его мать, Susan Rebecca Gann (в девичестве Trevation), посвящала все свое время воспитанию В.Д. Ганна и его младших братьев и сестер. Она научила молодого Вильяма читать с помощью Библии – книги, которая позже оказала огромное воздействие на его размышления о природе финансовых рынков.

Его семья была бедной. Samuel, Susan и их восемь детей жили в маленьком домике, и юный Вильям, чтобы попасть в школу, каждый день ходил семь миль в течении трех лет. Ганн никогда не оканчивал высшую школу.

В 1894 году, Вильям Ганн, в возрасте 16 лет, оставил обучение и начал искать работу. Он стал разносчиком (продавал газеты, еду…) в поезде, который ездил между Texarkana и Tyler в Техасе. Он также работал на складе хлопка.

В 1901 году он работал в брокерской фирме в Texarkana и женился на своей первой жене Rena May Smith.

В 1902 году родилась первая дочь – Nora. 1902 был также первым годом, когда Ганн совершил свои первые сделки на хлопке.

В 1903 году Ганн переезжает в Нью-Йорк. Ему уже 25 лет.

В 1905 году рождается его вторая дочь Macie Burnie. 12 сентября 1905 в местной газете Ганн дает своё взгляд на движения цен хлопка. В 1906 Ганн работает брокером в Оклахоме.

В 1907 Ганн получает большую прибыль на предсказании паники на фондовом рынке и падении товарного рынка.

В 1908, в возрасте 30 лет, Ганн разводится с первой женой и женится на 19 летней Sadie Hannify. Вместе с ним в Нью-Йорк переезжают и его две дочери.

Это был тот год, когда он исследовал свой «Master Time Factor». Он торговал на двух счетах. Первый, открытый на $300, принес ему $25000 за три месяца. Второй, начатый с $130, принес $12000 почти за 30 дней. С этого времени за Ганном закрепилась репутация необычно талантливого трейдера.

В 1909 у Ганна с Sadie родился их первый ребенок – девочка, которую назвали Velma.

В 1910 Ганн пишет свою первую книгу «Спекуляция – прибыльная профессия». Он также выпускает газету «The Busy Man's News», а позже свою знаменитую «Supply and Demand Letter».

В начале 1914 Ганн предсказывает мировую войну и панику на рынках. В 1915 рождается сын – Джон.

В марте 1918 Ганн успешно предсказывает конец Первой Мировой и отречение Кайзера от престола. Его предсказания были опубликованы многими ведущими газетами того времени, включая и «New York Times».

В 1919 он начал работать на себя. Он публикует «Supply and Demand Letter», где включает предсказания для фондового и товарных рынков.

В 1923 Ганн пишет «Truth of the Stock Tape». Эта книга была оценена многими как лучшая книга о рынке. За период в 60 дней Ганн получил на хлопке более чем $30000, начав со стартовым капиталом в $1000.

В 1927 Ганн пишет новеллу «Tunnel Thru the Air». Ганн написал ее как изложение собственных открытий. Эти открытия были скрыты в переплетениях сюжета книги. Многие годы трейдеры пытаются раскрыть секреты этой книги, но мало достигают успеха.

В «Tunnel Thru the Air» Ганн предсказывает Вторую Мировую Войну, в частности атаку Японии на США.

В 1928 Ганн успешно предсказывает вершину бычьего рынка 3 сентября 1929 года и последующую величайшую в истории панику.

В 1930 Ганн пишет «Wall Street Stock Selector». В этой книге он описывает состояние рынка с 1931 по 1933 года. В 1931 Ганн становится членом Нью-Йоркской каучуковой биржи и Нью-Орлеанской Хлопковой биржи.

В 1932 Ганн дает своим клиента рекомендацию покупать акции, во время основания Великой Депрессии.

В 1936 Ганн пишет «New Stock Trend Detector» и покупает им же сконструированный полностью металлический самолет «Серебряная Звезда». Он был первым в США, кто владел частным, металлическим самолетом.

Через несколько лет он покупает несколько самолетов. Его пилотом в течение 19 лет был Elinor Smith. Ганн также покупает недвижимость и высокоскоростную яхту.

В 1937 Ганн пишет «How to Make Profits Trading in Puts and Calls». В этом же году он разводится со второй своей женой.

В 1940 Ганн пишет «Face Facts America». В этой книге он объясняет, почему Германия проиграет войну и почему Америка не должна вступать в войну. Он также подчеркивает большие проблемы, которые он видит в «Новом Курсе» Американского правительства и его последствия.

В 1941 Ганн становится членом Чикагской Товарной Биржи. Он проводит компанию против Рузвельта и его «Нового Курса». Это было время, когда у правительства США был огромный бюджет, а компания Ford остановила производство из –за кризиса перепроизводства.

В 1941 Ганн пишет «How to Make Profits in Commodities». Авторами оригинального издания 1941 года были В.Д. Ганн и его сын Джон.

В 1944 Ганн женится третий раз на Londi, которая была на 30 лет его моложе. Ганн относился к ней, как к королеве (к большому недовольству своих детей). Ганн переезжает в более теплый климат Майями во Флориде. Там он торгует, занимается инвестициями в недвижимость и продолжает учить своих студентов.

В 1948 Ганн продает свою компанию Joseph Lederer в Сан-Луис (Миссури).

В 1949 Ганн пишет «45 Years in Wall Street». На основании достоинств этой книги «The International Mark Twain» производит его в почетные члены Общества.

В 1950 Ганн пишет «The Magic Word». Это был его вклад в Библейскую литературу.

23 мая 1951 года Ганн вместе с Ed. Lambert основывают «Lambert-Gann Publishing Company». Эта компании опубликовала все книги и курсы Ганна. Ганн пересматривает и переиздает «How to Make Profits in Commodities», удаляет имя и фото Джона из книги. Обновленное издание 1951 года имело огромный успех. В возрасте 73 лет Ганн располагал свободными средствами по $500 в день для своего консультантского сервиса.
Он продает «W.D. Gann Research, Inc.» C.C. Loosely в Нью-Йорк.

В 1954, в возрасте 76, Ганн покупает высокоскоростную яхту, называя ее «The Coffee Bean/Кофейное Зернышко» в честь успешной проведенной сделки на товарной бирже. «Great Master Course» Ганна продается за $5000, а в 1954 году это – цена среднего дома.

Ганн переносит сердечный приступ, а после проведенного обследования у него обнаруживают рак желудка.

В 1955 Ганн возвращается из одной из своих многочисленных поездок на Кубу, где он любил покупать билеты Кубинской лотереи и играть на скачках. Он чувствовал себя больным и очень слабым.

Сын Джон взял его из Флориды в Нью-Йорк, где Ганна поместили в госпиталь методистской церкви в Бруклине.

В.Д. Ганн умер в 15:20 18 июня 1955 года в возрасте 77 лет. Дети Ганна договорились похоронить его со второй женой Sadie, в масонской секции кладбища «Greenwood» в Бруклине, на аллее выходящей на магистраль Манхеттена и его любимую Уолл-Стрит.

Джон Ганн был пилотом во время Второй Мировой Войны. Он очень резко отзывался о своем отце, особенно после того, как тот женился в третий раз. Джон Ганн умер в 1984 году.)

Использован материал с сайта Astrotrader.Ru

Шаблонные графики

Шаблонными, графики называют потому, что для их построения Ганн брал предопределенный размер по Х и по Y. Размер графиков тесно связан с циклами Ганна (о них в следующих статьях).

Самыми популярным шаблонными графиками Ганна являются «Квадрат 360», «Квадрат 144», «Квадрат 52». Число в обозначении графика означает количество периодов по цене и по времени. Т.е., допустим, квадрат 144 означает, что чертится шаблон, на чистой бумаге, где есть 144 периода по Х (время) и 144 периода по Y(цена). Получаем квадрат со стороной = 144. Затем проводим диагонали из всех 4-х углов квадрата. Диагональ соединяющая углы квадрата будет Углом Ганна 1х1 (45 градусов), также дополнительно строятся углы 2х1 и 1х2..

Затем пространство квадрата делится на 8 горизонтальных и 8 вертикальных секторов. В дополнение проводят также деление на 1/3-ти, получая три вертикальных и три горизонтальных сектора.

Как говорил Ганн, «одна картинка стоит тысячи слов», так что разберём на примере и всё сразу станет ясно.

На графике текстом помечены углы, вертикальные синие линии делят квадрат на 8 одинаковых временных секторов. Горизонтальные синие линии делят квадрат на 8 одинаковых ценовых секторов. Зеленные деления (горизонтальные и вертикальные) деля квадрат на 1/3-ти по цене и по времени.

Можно заметить, как графике пересекаются углы. Эти точки, Мюррей называет «зонами конфликта». Ганн говорит о них как о точках неустойчивости. Эти зоны обладают неким энергетическим зарядом и цена, попадая в них, может либо развернуться, либо получить энергичный толчок к развитию текущей тенденции.

Важными секторами на шаблонном графике Ганн считал ¼, ¾ и ½. Также важными являются 1/3-ти.

На графике Кофе вы можете увидеть, как цена прошла свой 144 дневный цикл идеально. Он закончился ровно в верхнем правом углу Квадрата 144. Это значит, что Цена находилась в тот момент в балансе со Временем или Цена уравновесила Время. Ганн утверждал, что это точка всегда будет разворотной. Что мы видим. Точно в точке балансе цена развернулась и ушла вниз более чем на 20 центов.

По большому счёту, шаблонные графики это просто совмещение отдельных инструментов Ганна – углов и преобразования цены в градусы. Т.е., мы берем некий цикл (в нашем случае цикл 144) и принимаем его за полный круг, т.е. 360 градусов. Первым «напряженным» аспектом (градусом по отношению к текущему) считается 45 градусов, а это 1/8 круга. Поэтому и деления в квадрате идут на 1/8. Т.о, в рамках шаблонного графика, мы имеем полностью размеченный ход цены для цикла в 144. Т.е. по сути, этот метод даёт нам предопределенные трендовые линии (в виде углов), предопределенные уровни сопротивления и поддержки (горизонтальные линии) и предопределенные разворотные даты (вертикальные линии). Не факт, что рынок будет отрабатывать их идеально, но Ганн считал их важными и как показывает опыт это действительно так.

Основными и универсальными шаблонами являются квадраты 20, 90, 120, 144. Увеличивая квадрат 90 на два мы получим другой шаблон квадрат 180 увеличивая его на 2 получим главный шаблон – Квадрат 360 – шаблон полного круга. Но зачастую этот шаблон слишком велик, но его можно разделить на более мелкие – 90 и 180, которые более часто используют на практике.

Построение шаблонного графика

Зная шаг цены для графика, мы можем построить любой шаблонный график, любой квадрат от 1 до 1000000. Рассмотрим построение Шаблонного графика «Квадрат 52» на недельном графике в Метатрейдере.

Для начала выберем точку отсчёта. Пусть ею будет ноябрьский минимум 2005 года – точка разворота движения против доллара на 1,1639. Затем определимся со шкалой. Для недельного евро я использую шаг цены в 16 пунктов на бар.

Теперь определимся с конечной точкой квадрата, т.е. где будет правый верхний угол. Для этого мы умножаем шаг цены на размер стороны квадрата: 16х52=832. Прибавляем это значение к точке отсчёта: 1,1639+0,0832=1,2471.

Т.е. нам необходимо отложить от начальной точки 52 бара вправо (ровно год на недельном графике) и 832 пункта вверх (до 1,2471). Получаем дату 12/11/2006 год и цену 1,2471..

Смотрим рисунок…

Далее необходимо разделить квадрат на 1/8 по вертикали и горизонтали. Вы имеем диапазон 832 пункта, разделим его на 8 и получим: 832/8=104.. Временной диапазон = 52/8=6,5. Это число не целое, но обще картины это не испортит. Будем рисовать вертикальные деления через каждые 6-7 баров и 104 пункта. А также разметим 1/3. Смотрим рисунок…

Далее необходимо провести Углы. Для этого проведем из каждого угла 3 линии, соединяющие угол и диагональный угол, а также угол и середины противолежащих сторон. (Это будут углы 1х1, 1х2 и 2х1). Вот и всё. График готов. Смотрим рисунок..

Заметьте, как окончание коррекции, перед «взлётом» цены пришлось точно на угол 1х1 и ¼ временного сектора. А резкий «толчок» цены пришелся на зону пересечения углов и 1/3 по цене и по времени – «зону неустойчивости», о которой мы говорили выше и зону балансы цены и времени. (1/3 по цене и 1/3 по времени).

В следующей статье, посвященной циклам, будет дано обоснование тому какие шаблоны должны применяться, к какому тайифрейму и почему.

Углы Ганна

Что такое углы?

Одна из техник Ганна состоит в применении к рынку геометрических углов. Геометрическими они называются в силу того, что Ганн часто опирался в своих работах и прогнозировании на фигуру «квадрат». Все графики он строил на бумаге поделенной сеткой на квадраты, где увеличение на 1 единицу по X(икс), было равно увеличению на 1 единицу по Y (игрек). Т.о. проведя не графике линию Y=kX (уравнение линейной зависимости) мы получим те или иные углы, в зависимости от значения коэффициентаk.

Главным углом Ганн считал угол с коэффициентом 1 (т.е. Y=X, или 45 градусов). Следующими по важности углами являются с коэффициентом кратным 2, т.е. – 2, 4, 6, 8, 10, 12 и т.д., а также ½, ¼, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 и т.д. Следом идут углы с коэффициентом 3 и 9 и т.д. Хотя на практике вполне достаточно использования линий с коэффициентом до 8 (далее количество линий в «Веере Ганна» я буду называть «гармоникой» - т.е. если гармоника равна 4 то мы рисуем 7 линий с коэффициентами – 2, 3, 4 и ½, 1/3, ¼ и главный угол, с коэффициентом 1).

Как строить углы Ганна?

Наиболее полное построение углов Ганна ведется от ключевых точек, вверх и вниз, а также от 0. Рассмотрим построение углов на примере с недельным графиком EUR/USD.

Для построения углов я использовал гармонику равную 2. Шаг цены 16 пунктов на период (неделя). Нулевые углы буду строить с гармоникой = 8

Итак, имеем Точку 1 - значимый минимум евро на уровне 0,8225 образованный 23/10/2000 года. Построим от него восходящий веер Ганна, а также веер, взятый от этой даты, но начатый от 0. (Далее для удобства восприятия на графике 0-ые углы построены зеленным цветом, углы от минимумов – синим, от максимумов – красным). Двигаясь далее по графику, строим углы от всех существенных разворотных точек. Посмотрите как точно цена находит поддержку/сопротивление на проекциях этих углов.

Я специально не стал строить углы от точек позже максимума декабря 2004 года, чтобы показать лишь часть картины. На следующем графике углы построены начиная с декабря 2004 года. Цена также очень «внимательна» к ним.

Использование углов Ганна

Помимо того, что сами углы служат сильными уровнями сопротивления/поддержки, есть еще несколько вариантов их интерпретации.

Пересечение углов. Важными точками на графике являются точки пересечения углов друг с другом. Если цена попадает точно в точку пересечения крайне высока вероятность того, что в этой точке она развернется. Также сама ценовая и временная зона вблизи пересечения является важной. Высока вероятность того, что в этой области цена обнаружит сопротивление/поддержку. Особо важными считаются точки пересечения углов с коэффициентом 1 и 2, углов с равными коэффициентами, а также пересечения с углами построенными от 0.

Положение цены относительно углов 1х1. Пока цены находятся выше угла 1х1 построенного от минимума, рынок считается «сильным», длинные позиции предпочтительны, а открытие коротких не рекомендуется. Пока цены находятся ниже угла 1х1 построенного от вершины, рынок считается «слабым», короткие позиции предпочтительны, открытие длинных не рекомендуется.

Есть еще несколько вариантов применения углов, но они входят в другие техники, такие как Шаблонные Графики и Квадрирование. О них информация будет позже.